باكتستينغ: تفسير الماضي.
باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!
البيانات والأدوات.
صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط الكسب ومتوسط الخسارة، متوسط القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.
عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.
الوصايا العشر.
مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.
يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.
الحصول على الخطة التي تناسب احتياجاتك.
الاشتراك لفتح ميزات قوية وسوبر تهمة تطوير خوارزمية الخاص بك.
قائمة الميزات.
كن جزءا من المجتمع.
الحصول على كل السلطة.
* الحصول على اشتراك رئيسي ليس فقط يعطي لك ميزات جديدة رهيبة، وتساهم أيضا في جعل مشروع مفتوح المصدر العجاف ممكن، وقراءة المزيد عن مشروع العجاف.
لدي سؤال؟
كوانتكونيكت Q & أمب؛ A.
هل رئيس يأتي مع الاشتراك محاكمة؟
في المرة الأولى التي تشترك فيها اشتراكات رئيس يأتي مع فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يوما.
مخططات الأسهم الذكية.
تسخير قوة الشبكات العصبية للتنبؤ بالأسعار الحرجة في سوق الأسهم!
آخر الملاحة.
أدوات في نهاية المطاف لاستعراض استراتيجيات التداول.
أدوات في نهاية المطاف لاستعراض استراتيجيات التداول.
الاختبار المسبق هو فن وعلم تقييم أداء استراتيجية التداول أو الاستثمار من خلال محاكاة أدائها باستخدام البيانات التاريخية. يمكنك الحصول على شعور كيف أنجزت في الماضي واستقراره وتقلبه. ومع ذلك، كما كنت قد سمعت مرات لا تحصى، أداء باكتستد كبيرة لا يضمن أداء كبير في المستقبل. ومع ذلك، فإن الأداء المرغوب فيه بشكل غير مرغوب فيه غالبا ما يكون سببا وجيها لإسقاط استراتيجية تجارية معينة والانتقال إلى المرحلة التالية.
مجانا باكتستينغ أدوات لغير مبرمج.
هناك حقا & # 8220؛ حجم واحد يناسب الجميع & # 8221؛ باكتستينغ أداة هناك التي يمكن باكتست تقريبا أي استراتيجية تحت الشمس دون معرفة المستخدم بعض البرمجة. إذا كنت & # 8217؛ جادة حول التداول، ثم أحثكم على تعلم ما يكفي من البرمجة لتكون قادرة على باكتست. ولكن إذا كنت ترغب في الحصول بسرعة على النتائج من باكتستينغ بعض استراتيجيات بسيطة إلى حد ما تنطوي على الاستثمار السلبي أو المؤشرات الأساسية مثل المتوسط المتحرك عمليات الانتقال، ثم أداة سوف توفر بالتأكيد لك بعض الوقت. في ما يلي الأدوات التي استخدمها إذا كنت بحاجة إلى إجراء اختبار سريع:
# 1: إعادة إتف.
إتفريبلاي هي خدمة فريميوم التي تسمح لك باكتست مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار المختلفة القائمة على إتف. وهناك الكثير من الميزات المتقدمة والاستراتيجيات التي تقدمها تتطلب الاشتراك ولكن واحدة من الميزات المجانية الأكثر فائدة هو القدرة على باكتست محفظة إتف لمدة تصل إلى 5 مكونات. يمكنك إعادة التوازن ولكن إذا كنت بحاجة إلى حساب بسرعة منحنى الأسهم، على سبيل المثال، أداء محفظة 60/40 من سبي و تلت بين عامي 2008 و 2018، يمكنك أن تفعل ذلك بسهولة هنا. هذا هو أداة ممتازة لمساعدتك باكتست تخصيص الأصول للجزء السلبي من محفظة التداول الخاصة بك.
# 2: ستوكباكتيست.
ستوكباكتست يسمح لك باكتست استراتيجيات تنطوي على عمليات الانتقال من المتوسطات المتحركة وبولينجر باندز. هذا هو واحد من الخدمات القليلة التي تسمح لك لاستعراض مؤشرات فنية بسيطة مثل هذه ولكن الصيد هو أنه يمكنك فقط اختيار من قائمة الأسهم (التي تتكون في الغالب S & أمب؛ P500 الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة الأكثر سيولة.)
# 3: متخيل محفظة.
محفظة متخيل هي واحدة من باكتسترس أحدث وأكثر تطورا الحرة التي لا تتطلب & # 8217؛ ر أن تكون مبرمج. انها تسمح لك ل باكتست تخصيص الأصول السلبية وكذلك استراتيجيات تكتيكية محددة مسبقا مثل غاري أنتوناتشي & # 8217؛ ق الزخم المزدوج. انهم & # 8217؛ كما حصلت على واحدة من أفضل مونتي كارلو المحاكاة التقاعد I & # 8217؛ رأيت.
مجانا باكتستينغ أدوات للمبرمج.
بالنسبة لعمليات المراجعة السريعة للاستراتيجيات المخصصة، أوصي فقط بتنزيل بعض البيانات التاريخية واختبارها في إكسيل أو جدول بيانات آخر أولا. سوف استراتيجيات التداول أكثر تطورا تدعو غنو R أو غنو أوكتاف، وكلاهما لديها حزم متخصصة ل باكتستينغ. إذا كانت هذه العناصر لا تزال دون تعقيد إستراتيجيتك، فستحصل على خيارين قويين ولكن مجانيين أدناه:
# 1: كوانتوبيان (ريكومندد)
كوانتوبيان ديه دقيقة عن طريق بيانات دقيقة عن جميع الأسهم الأمريكية المتداولة منذ عام 2002 والذي يسمح لك لاستعراض الاستراتيجيات اللحظية دون التعرض للتحيز البقاء على قيد الحياة. أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية بحاجة إلى معرفة بيثون إلى باكتستر بهم. إذا كنت & # 8217؛ تبدأ من الصفر وجادة حول تعلم باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك، هذا هو منصة أنا & # 8217؛ d يوصي التركيز على التعلم!
# 2: مي باكتستر.
جيمي غريتون & # 8217؛ s مي باكتستر هي واحدة من باكتسترس للبرمجة القديمة المتاحة. واحدة من أروع ملامح هذه الأداة هو القدرة على باكتست شاشات الأسهم. قد تكون قادرة على سحب ما يصل شاشة الأسهم مثل ما يلي: الشركات المربحة مع P / E في أسفل 10٪ من السوق الأمريكية وزخم السعر في أعلى 10٪ من السوق والحصول على اللقطات الحالية ولكن قد أن يتساءل كيف أن مثل هذه الشاشة كان يمكن أن تؤدي تاريخيا. سوف مي باكتستر، في حين بطيئة بعض الشيء، تسمح لك لاختبار الأداء التاريخي لهذه الاستراتيجيات الاستثمارية على أساس مجموعة من الأساسيات والتقنية.
لم أفتقد أي باكتسترس الحرة الأخرى؟
إذا كان لديك أي باكتسترس الحرة الأخرى التي تستخدمها على أساس منتظم أن أنا & # 8217؛ لم يذكر، واسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدناه!
تجارة الغد الرائد.
البحوث، باكتست والتجارة الاستثمارات الخاصة بك.
سجل مجانا.
كيف يعمل؟
بناء خوارزميات في إيد المتصفح،
استخدام استراتيجيات النماذج والبيانات المجانية.
تصميم واختبار الاستراتيجية الخاصة بك على البيانات المجانية لدينا، وعندما كنت على استعداد نشرها مباشرة إلى الوساطة الخاصة بك. رمز في لغات البرمجة متعددة وتسخير لدينا مجموعة من مئات من الخوادم لتشغيل باكتست لتحليل الاستراتيجية الخاصة بك في الأسهم، فكس، كفد، خيارات أو أسواق العقود الآجلة.
كوانتكونيكت هو الثورة المقبلة في التداول الكمي، والجمع بين الحوسبة السحابية والوصول إلى البيانات المفتوحة.
سرعة لا مثيل لها.
تسخير مزرعة الخادم لدينا لسرعات المؤسسية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك سطح المكتب. يمكنك تكرار على أفكارك أسرع مما كنت قد فعلت من أي وقت مضى من قبل.
مكتبة البيانات الضخمة.
نحن نقدم ضخمة 400TB مجانية مكتبة بيانات القرار تارك تغطي الولايات المتحدة الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والأساسيات والعقود مقابل الفروقات والفوركس منذ عام 1998.
تنفيذ الدرجة العالمية.
لدينا خوارزميات التداول الحية هي المشاركة في مكان بجانب خوادم السوق في إكينيكس (NY7) من أجل التنفيذ السريع والمأمون والبلع بسرعة إلى الأسواق.
لديك بعض الأفكار العظيمة؟ يتيح اختبار بها! بدء الخوارزمية الخاصة بك.
الجودة المهنية، مكتبة البيانات المفتوحة.
استراتيجيات التصميم مع مكتبة البيانات المنسقة بعناية، والتي تمتد الأسواق العالمية، من القراد إلى القرار اليومي. يتم تحديث البيانات يوميا تقريبا حتى تتمكن باكتست على أحدث البيانات الممكنة، والتحيز البقاء على قيد الحياة مجانا.
نحن نقدم بيانات الأسهم الأسهم التي تعود إلى يناير 1998 لكل رمز تداول، بلغ مجموعها أكثر من 29،000 الأسهم. يتم توفير السعر من قبل كوانتكوت.
بالإضافة الى؛ لدينا نجمة الصباح البيانات الأساسية لأكثر شعبية 8000 رموز ل 900+ المؤشرات منذ عام 1998.
كريبتو، فوريكس & أمب؛ CFD.
نحن نقود العالم مع التداول خوارزمية التشفير على غداكس بالإضافة إلى تقديم 100 عملة وعقود العقود مقابل الفروقات 70 تغطي كل الاقتصاد الرئيسي التي تقدمها فكسم و أواندا. جميع البيانات متوفرة في قرار القراد، يبدأ أبريل 2007 ويتم تحديثها يوميا.
نحن نقدم التجارة الآجلة القراد التجارة والبيانات الاقتباس من يناير 2009 حتى الآن، عن كل عقد تداول في سم، كومكس و غلوبكس. يتم تحديث البيانات أسبوعيا ويتم توفيرها من قبل ألغوسيك.
نحن نقدم الصفقات الخيار ونقلت وصولا الى دقة دقيقة، لكل خيار تداول على أوربا منذ عام 2007، وتغطي الملايين من العقود. يتم تحديث البيانات في غضون 48 ساعة ويتم توفيرها من قبل ألغوسيك.
تحميل فكس و كفد البيانات مجانا - استكشاف لدينا مكتبة البيانات اشترك اليوم.
فريق التعاون.
العثور على أصدقاء جدد في المجتمع والتعاون جنبا إلى جنب مع ميزة لدينا فريق الترميز! مشاركة المشاريع ورؤية رمزها على الفور أثناء الكتابة. يمكنك حتى منح الوصول المباشر والتحكم في خوارزمية حية معا. استخدام الرسائل الفورية الداخلية لدينا للعثور على أعضاء الفريق المحتملين للانضمام إلى القوات!
الملكية الفكرية الآمنة.
تركيزنا هو أن نقدم لك أفضل منصة تداول خوارزمية ممكنة وحماية الملكية الفكرية القيمة الخاصة بك. سنكون دائما موفر البنية التحتية والتكنولوجيا أولا. عندما كنت على استعداد للتداول الحية سنقوم بسعادة تساعدك على تنفيذ من خلال وسيط الخاص بك في الاختيار.
تنفيذ من خلال الوساطة الرائدة.
لقد دمجنا مع شركات الوساطة الرائدة في العالم لتقديم أفضل تنفيذ وأقل الرسوم للمجتمع.
خيارات الأسهم الفوركس الآجلة.
$ 1 الحد الأدنى، $ 0.005 / شير.
صناعة تيتان يوفر وسطاء التفاعلية الوصول إلى الأسهم والعقود الآجلة وخيارات السوق مع كل حساب واحد وبعض من أدنى الرسوم في هذه الصناعة.
من & الجنيه؛ 0.07 لكل لوط.
مع انتشار منخفض والوصول المباشر إلى الأسواق فكسم يوفر الوصول إلى الفوركس مع رسوم شفافة، يملأ ممتازة وانخفاض الودائع الافتتاحية.
انتشار الرسوم.
تأسست في عام 1995، أواندا يوفر الوصول إلى العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات مع انتشار رسوم مقرها تغطي جميع الأسواق العالمية الرئيسية.
التجارة تشفير العملات.
تجارة بيتكوين، إيثيروم و ليتسوان على التبادل القائم على الولايات المتحدة بشكل كامل.
فوركس كفد إكيتي كريبتو.
تجارة الورق.
مع كوانتكونكت والتجارة؛ تجارة الورق، يمكنك محاكاة ظروف السوق الحية، ورسوم النمذجة وأوامر يملأ لاختبار الاستراتيجية الخاصة بك قبل وضعها على الهواء مباشرة.
العالم الرائدة تجارة الوساطة التجارة لايف.
دعم الوساطة.
بفضل شركائنا في الوساطة يمكننا أن نقدم التداول المباشر مجانا ل فكسم الوساطة و أواندا وكلاء الوساطة، مما يسمح لك باكتست والتجارة الاستراتيجية الخاصة بك تماما مجانا.
الاستراتيجيات التي تحرك الحدث.
تصميم خوارزمية لا يمكن أن يكون أسهل. هناك اثنين فقط من المهام المطلوبة ونحن نحرص على كل شيء آخر! أنت مجرد تهيئة () الاستراتيجية الخاصة بك والتعامل مع الأحداث البيانات التي طلبتها.
يمكنك إنشاء مؤشرات جديدة، والفصول، والمجلدات والملفات مع مترجم C # كامل على شبكة الإنترنت والإكمال التلقائي. ونحن ملتزمون بإعطائك أفضل تجربة تصميم خوارزمية ممكنة.
الاستفادة من إمكانياتك.
يمكن تمكين المستخدمين في تقديم استراتيجياتهم للعملاء هيدجيفوند في لوحة القيادة الاستراتيجية المهنية شفافة. يتم التحقق من صحة الاستراتيجيات من قبل كوانتكونيكت باكتستينغ والتجارة الحية، مما يتيح لك مراجعة طرف ثالث محايدة من التعليمات البرمجية.
المهتمين هيدجيفوندز يمكن الاتصال بك مباشرة من خلال كوانتكونكت لنقدم لكم العمل أو تمويل لاستراتيجية الخاص بك!
الانضمام إلى مجتمعنا.
لدينا واحدة من أكبر المجتمعات التجارية الكمية في العالم، وبناء وتقاسم ومناقشة الاستراتيجيات من خلال مجتمعنا. التحدث مع بعض من ألمع العقول في العالم ونحن استكشاف عوالم جديدة للعلوم والرياضيات والمالية.
Comments
Post a Comment